สาระน่ารู้
on balance volume คืออะไร มีประโยชน์แค่ไหน ถ้าสงสัย ตามมาดูกันเลย
ม.ค.
หลายๆ คนที่เคยเล่นหุ้นคงเคยได้ยินคำว่า Volume Analysis แล้วทำไมใครๆ ถึงต้องมาดู และให้ความสนใจกับ Volume กันด้วย โดยปกติแล้วคนที่เล่นหุ้นรายวันจะต้องดูรายละเอียดในแต่ละวันว่า หุ้นของตัวเองปรับไปในทิศทางใด ซึ่งหลายๆ คนก็ต้องการทราบว่าในวันที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับวันนี้เราครอบครองหุ้นอยู่ในช่วงของขาขึ้น หรือขาลง
ซึ่งบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทราบสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าเราถือหุ้นในช่วงขาขึ้น หรือขาลง เหตุผลมีอยู่จากการวิเคราะห์ Volume Analysis สามารถคาดการณ์ให้เรารู้ล่วงหน้าได้ว่า ในวันถัดไปตลาดหุ้นจะกลับมาดีดตัว หรือจะกลับมาลดลง ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้กันก็คือ on balance volume และถ้าใครยังไม่รู้ว่า on balance volume คืออะไรวันนี้เราหาคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว
on balance volume คืออะไร
ก่อนที่เราจะไปรู้จัก on balance volume คืออะไร เราควรจะทำความเข้าใจกับ Volume เสียก่อน เพราะว่าหลายคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ยังคงไม่รู้เลยว่า Volume คืออะไร Volume เปรียบเสมือนปริมาณการซื้อขาย ทรัพย์สินในช่วงเวลาหนึ่ง ในที่นี้เราสามารถเช็คดูได้ว่าใน 1 วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที 5 นาที เรามีปริมาณการซื้อขายมากน้อยเพียงใด
เมื่อเราทราบแล้วว่า Volume คืออะไรตอนนี้เราก็สามารถเข้าใจเบื้องต้น ปัจจุบันหุ้นเราอยู่ ณ ตำแหน่งไหนหลังจากนี้ เราต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีมากมายหลากหลายแบบ เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังกลับไป เปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบัน ศึกษาดูแนวโน้มว่า ณ ราคาหุ้นปัจจุบันนี้ เรากำลังทำกำไรได้เพิ่ม หรือกำลังขาดทุนเรียกว่าศึกษาข้อมูลจากทิศทางที่ผ่านมา
แต่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรับรู้ตำแหน่งของราคาหุ้นตัวเอง ณ ปัจจุบันว่าอยู่ในช่วงได้กำไร หรือขาดทุนแต่ที่เราต้องการทราบ Volume ก็เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ราคาหุ้นที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ซึ่งเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้ ในที่นี้ก็คือ on balance volume นั่นเอง รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้น ต้องพิจารณาอะไรบ้าง
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้น หากเราอยากรู้ว่า เราต้องมีทฤษฎีในการพิจารณาอะไรบ้าง มีหลักการในการประสบความสำเร็จอย่างไร คำตอบคือมันไม่มีอะไรตายตัว on balance volume คืออีกหนึ่งทฤษฎีเท่านั้น และก็จะใช้ได้ในบางกรณี ไม่ได้แปลว่าทฤษฎีนี้จะประสบความสำเร็จกับทุกกรณี
ยกตัวอย่างเช่น Market Cap ของหุ้นที่เราสนใจนั้น มีขนาดเล็กเกินไป การนำทฤษฎีเกี่ยวกับ on balance volume มาใช้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสม เพราะว่ามันใช้งานได้ยาก และมีโอกาสมองไม่เห็นผลตอบรับเท่าไหร่นัก และในบางทีที่ เราสนใจในหุ้นที่มีขนาดปานกลาง หรือใหญ่ขึ้นมานิดนึง การนำทฤษฎีเกี่ยวกับ on balance volume มาใช้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ แต่เราจะมองเห็นการซื้อขายไม่เยอะมาก เนื่องจากอาจมีคนเทรดหุ้นตัวนี้ไม่เยอะ บางครั้งอยู่ในช่วงพักจากแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาให้ดี
ฉะนั้นถ้าให้อธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับทฤษฎี on balance volume ว่าควรใช้ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใด คำตอบก็คือ เราไม่ควรลงทุนกับหุ้นที่มีขนาดเล็กเกินไป เพราะมันจะทำให้มองไม่เห็น Volume ไม่มีใครสนใจที่จะเทรด จึงทำให้คาดเดาพฤติกรรมของนักลงทุนคนอื่นได้ยาก
หากเราต้องการนำทฤษฎี on balance volume มาใช้งานให้เห็นผล เราควรลงทุนกับหุ้นที่มีขนาดใหญ่โดยทั่วไป หรือขนาดใหญ่มากๆ จะทำให้เรามองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำทฤษฎี on balance volume ไปใช้กับ Forex หรือหุ้นตัวใหญ่ๆ รายอื่นก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ดีกว่า (สอนเทรด forex)
on balance volume เครื่องมือที่ปฏิวัติวงการนักเทรด
หลังจากที่ได้แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมาประมาณนึงแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นการพูดถึง on balance volume คืออะไรแบบเต็มสูบ หลายๆ คนคงรู้จักคำว่า OBV ซึ่งเป็นชื่อย่อของ on balance volume จัดว่าเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งตัว ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และในอดีต เนื่องจากมีวิธีการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
on balance volume ถูกพัฒนาโดย Joe Granville ในปี 1960 ซึ่งมีแนวคิดในการ ช่วยยืนยันทิศทางของแนวโน้มราคาหุ้น และหาจุดกลับของราคาหุ้นหลายๆ คนนำทฤษฎี on balance volume ไปใช้ร่วมกับเครื่องมืออย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็น Trend หรือ Divergence เพื่อเพิ่มความแม่นยำในข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น
on balance volume จัดเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ปฏิวัติวงการนักเทรด แม้ว่าแนวคิดของทฤษฎีนี้จะไม่ซับซ้อน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณการซื้อขายสะสมเพื่อวัดแรงการซื้อ และการขายในอนาคต ถึงจะไม่ซับซ้อนแต่ได้ผลจริง เพราะว่า on balance volume จะบ่งชี้ให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายที่ผ่านมา และคาดการณ์ราคาหุ้นล่วงหน้าได้ ว่าวันไหนราคาหุ้นจะปิดบวก และในทิศทางตรงกันข้าม ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าวันไหนราคาหุ้นจะปิดลบ
on balance volume สูตรในการคาดการณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับราคาหุ้น
หากคุณเคยอ่านบทความเกี่ยวกับเครื่องมือในตลาดหุ้น มักจะเจอกับบทความที่มีคำศัพท์มากมายวุ่นวายซับซ้อน แต่ในวันนี้เราจะมาอธิบายกันให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับ on balance volume ว่า on balance volume คือ สูตรในการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับราคาหุ้นได้อย่างไร ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง และอธิบายเกี่ยวกับ Volume กันไปแล้วประมาณนึง
วิธีการคิด หรือการสังเกต on balance volume นั้นไม่ซับซ้อน และค่อนข้างตรงไปตรงมา เป็นการรวมผลปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อให้เข้าใจง่าย และเห็นภาพ เราไปดูตัวอย่างกันเลย
ถ้าสมมุติว่าราคาหุ้นปัจจุบันที่เราถือ หรือครอบครองอยู่ปิดได้สูงกว่าราคาหุ้นในวันก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ Volume จะมีค่าเป็นบวก แต่ในทางกลับกันราคาหุ้นปัจจุบันที่เราถือครอบครองอยู่ ปิดได้ต่ำกว่าราคาหุ้นในวันก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าปริมาณ Volume จะมีค่าเป็นลบ และในกรณีสุดท้ายคือ ถ้าราคาหุ้นในปัจจุบันที่เราถือครอบครองอยู่ ปิดได้เท่ากับราคาหุ้นในวันก่อนหน้าแสดงว่าปริมาณ Volume ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
on balance volume คือการสังเกตค่า Up Down ในแต่ละวันที่ผ่านมา เราจะนำผลทั้งหมดมาคำนวณรวบรวมระยะเวลาประมาณนึง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรากำหนด จะได้ออกมาเป็นค่า on balance volume ซึ่งมีวิธีคิดดังต่อไปนี้
ถ้าราคาหุ้นที่เราครอบครอง ณ ปัจจุบัน สูงกว่าราคาหุ้นที่ปิดในวันก่อนหน้านี้ มีวิธีการคำนวณดังนี้
- on balance volume ค่าปัจจุบัน = on balance volume ก่อนหน้านี้ + Volume ค่าปัจจุบัน
ถ้าราคาหุ้นที่เราครอบครอง ณ ปัจจุบัน ต่ำกว่าราคาหุ้นที่ปิดในวันก่อนหน้านี้ มีวิธีการคำนวณดังนี้
- on balance volume ค่าปัจจุบัน = on balance volume ก่อนหน้านี้- Volumeค่าปัจจุบัน
ถ้าราคาหุ้นที่เราครอบครอง ณ ปัจจุบัน เท่ากับราคาหุ้นที่ปิดในวันก่อนหน้านี้ มีวิธีการคำนวณดังนี้
- on balance volume ค่าปัจจุบัน = on balance volume ก่อนหน้านี้ (ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)
ใช้วิเคราะห์ผลของราคาหุ้น
ใครที่ใช้ on balance volume จะมีวิธีการสังเกตจากทฤษฎีที่ Joe Granville ได้คาดการณ์ไว้ Volume ซึ่งให้ความหมายว่าข้อมูลปริมาณการซื้อขายหุ้นสามารถบ่งบอก และชี้ถึงทิศทางราคาหุ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งอธิบายความหมายให้เข้าใจได้ง่ายๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- หาก on balance volume มีทิศทางขยับปรับตัวขึ้นแสดงว่า Volume ปริมาณการซื้อขายหุ้นขาขึ้น มีจำนวนมากกว่า Volume ปริมาณการซื้อขายหุ้นขาลงก่อนหน้านี้
- หาก on balance volume มีทิศทางขยับปรับตัวลง แสดงว่า Volume ปริมาณการซื้อขายหุ้นขาลง มีจำนวนมากกว่า Volume ปริมาณการซื้อขายหุ้นขาขึ้นก่อนหน้านี้
เราจะไม่สังเกตค่าของ on balance volume เพราะไม่มีความสำคัญมากเท่าที่ควรนัก หรือเรียกง่ายๆ ว่าไม่มีนัยสำคัญ สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ คือทิศทางของการขึ้น และลงของ on balance volume มากกว่าการไปดูค่าของ on balance volume หากทิศทางของ on balance volume มีการปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นในอนาคตจะปรับตัวสูงขึ้นอีก แต่ในทำนองเดียวกันทิศทางของ On Balance Volume มีการปรับตัวลงแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นในอนาคตจะขยับตัวลดน้อยลงได้อีก ซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นเพียงการคาดการณ์จากการวิเคราะห์ผลเท่านั้น
การนำ Trend มาช่วยจับการเคลื่อนไหวข้อมูล
โดยปกติแล้ว on balance volume จะแกว่งตัวตามราคาของหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งมันทำให้ยากต่อการมองราคาหุ้นในระยะยาว แต่เรามีเครื่องมือหนึ่ง ที่สามารถช่วยยืนยันแนวทางของการขยับตัวราคาหุ้นได้ มีวิธีการยืนยัน on balance volume คือการนำ trend มาช่วยวิธีการนี้จะช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของ on balance volume โดยเราจะนำ trend มาจับการเคลื่อนไหวว่าข้อมูลขยับไปในทิศทางเดียวกัน หรือไม่
และยังสามารถตรวจสอบได้อีกด้วยว่า เมื่อทิศทางของ on balance volume อยู่ในช่วงของขาลง นั้นคือแนวโน้มที่จะลงอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ ถ้าหากทิศทางของ on balance volume หลุดจากแนว trend แปลว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่จะอยู่ในช่วงของขาลงอย่างแน่นอน แต่ถ้าทิศทางขาลงของ on balance volume ยังไม่หลุดจากแนว Trend ก็แปลว่ายังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาทำกำไรได้ในอนาคตอยู่เช่นกัน
การนำ Divergence มาร่วมด้วย
อีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับ on balance volume คือ การนำ Divergence มาช่วย ในการบ่งบอกสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาใหม่ อธิบายง่ายๆ ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นทำสถิติ New Low แต่ on balance volume ยังขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการบ่งบอกสัญญาณถึงแนวโน้มของราคาหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือราคาหุ้นทำสถิติ New High แต่ on balance volume ยังขยับตัวลงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการบ่งบอกสัญญาณถึงแนวโน้มของราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง นี่เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับเครื่องมืออย่าง Divergence ซึ่งผู้ลงทุนเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ว่าควรจะเชื่อตามข้อมูลที่วิเคราะห์ผลมา หรือไม่
สรุป on balance volume
เพื่อให้สะดวกสำหรับใครที่ไม่ต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้ เราจะเขียนอธิบายสรุปโดยรวมไว้ในเนื้อหาส่วนนี้เลย on balance volume คือทิศทาง และแนวโน้มในการคาดการณ์ราคาหุ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ได้รับความนิยมมาก และถูกใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลายคนที่วิเคราะห์ผลด้วย on balance volume ต่างยืนยันว่าใช้งานได้จริง และเห็นผลค่อนข้างชัดเจนหากทิศทางของ on balance volume ขยับตัวขึ้นคาดการณ์ว่าราคาหุ้นในอนาคตจะขยับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ถ้าทิศทางของ on balance volume ขยับตัวลง คาดการณ์ว่าราคาหุ้นในอนาคตจะขยับตัวลงเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้แล้วเรายังนำ on balance volume ไปใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันผลให้มีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับ trend หรือ Divergence แต่สุดท้ายแล้วคุณเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจ ว่าจะเชื่อผลตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มา หรือไม่